久期含义：
1、久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。
2、久期是以未来时间发生的现金流，按照收益率折现成现值，再用每笔现值乘以距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。
3、久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。
久期计算公式：
久期(Duration)=Σt×[Pt/(1+rt)]÷P
t=表示期限，Pt=期限t下债券本金，r=债券收益率。
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